Продажа Brent до уровня 71,0 при условии. что запасы нефти в США превысят 3,5 миллиона баррелей

Сегодня ожидаются обновленные данные управления энергетической информации о запасах сырой нефти в США за прошлую неделю. Прогнозируется снижение запасов до уровня –0,100 миллионов баррелей. Отчет прошлой недели показывал запасы на уровне 0,833 миллиона.

Отчету от EIA хронологически предшествует уже опубликованный отчет от американского института нефти (API). Этот отчет, напротив, закладывал ожидания увеличения запасов нефти с уровня в -2,790 миллионов баррелей до -0,100 миллионов. Факт превзошел ожидания: запасы сырой нефти оказались на рекордно высоком за последние десять недель уровне и составили 1,96 миллионов баррелей.

Здесь стоит отметить, что отчет от API не только опережает по времени отчет от EIA, но и с высокой вероятностью предсказывает направление динамики запасов нефти, которое буде позже опубликовано в правительственном отчете.

Если отчет EIA также покажет высокий уровень запасов нефти, то это лишний раз подтвердит оценки, которые ранее давали ОПЕК и МЭА, то есть фактическое замедление производственной активности снижает потребность в нефти, падает спрос, падают мировые цены на нефть.

Можно предположить, что если данные EIA покажут уровень фактических запасов нефти выше 3,5 миллионов баррелей, то это в краткосрочной перспективе приведет к снижению котировок Brent к уровню 71 доллара за баррель. Такие оценки запасов уже были 12 и 26 июня этого года, и в обоих случаях это приводило к локальному снижению котировок. Сейчас ситуацию усугубляет мрачный фон макроэкономического замедления, и падение цены Brent может быть более ощутимым.

Итоговая рекомендация заключается в продаже Brent при условии, если запасы сырой нефти в США превысят уровень 3,5 миллионов баррелей.

Прибыль фиксируем на уровне 71,0. Убыток фиксируем на уровне 74,0.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 2% от размера ваших депозитных средств.